A la derecha del presbiterio y en frente de la sacristía se encuentra el Museo de la Cofradía, una pequeña estancia que antiguamente hacia las funciones de sacristía.
En el museo se guardan diferentes objetos artísticos y religiosos, entre ellos la colección de Rosarios donada por el sacerdote hellinero D. Ángel Escandell, colección que engloba Rosarios de diferentes tamaños y de diversas procedencias (Sudamérica, Asia, África Subsahariana, así como diversos puntos de España), con un mayor valor artesano que económico. Para que quede constancia de los desvelos que este sacerdote tuvo con la Cofradía, la misma quiso homenajearlo con una placa conmemorativa por su inmensa labor.
Tras su muerte la familia decidió que quedara expuesta en este mismo museo.
Se encuentra en su interior una vitrina en la que se expone el estandarte de la Cofradía y el Manto de la Coronación. Manto que solo se pone la Virgen cuando está en el trono en el mes de mayo para el novenario y procesión de mayo con motivo del aniversario de su Coronación Canónica al igual que la procesión del mes de octubre con motivo de su Festividad.
Resaltar que el Museo sirve de cobijo a las otras dos imágenes pequeñas de la Virgen del Rosario que se guardan en esta estancia cuando no son utilizadas.
El museo es una joya para la Cofradía pues más que su valor económico guarda diversos recuerdos que para la Cofradía significan un pasado muy añorado.